Сравнение CYH.TO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) и S&P 500 (^GSPC).
CYH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 15 янв. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CYH.TO или ^GSPC.
Основные характеристики
| CYH.TO | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.26% | 25.48% |
| Дох-ть за 1 год | 26.08% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | 6.05% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.26% | 13.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.09% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.17 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 16.08 | 18.80 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 10.66% | 12.27% |
| Макс. просадка | -61.47% | -56.78% |
| Текущая просадка | -1.53% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между CYH.TO и ^GSPC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CYH.TO и ^GSPC
С начала года, CYH.TO показывает доходность 15.26%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции CYH.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.09% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CYH.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CYH.TO и ^GSPC
Максимальная просадка CYH.TO за все время составила -61.47%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYH.TO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CYH.TO и ^GSPC
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.74% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.